PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.03%
1,511.55%
^GSPTSE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

0.89

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.27

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.18

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.01

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

4.49

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.89%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.56%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.25%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.90% против 10.11% соответственно.

^GSPTSE

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

1.01%

1 год

12.91%

5 лет

11.42%

10 лет

4.90%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^GSPTSE: 0.76
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^GSPTSE: 1.16
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^GSPTSE: 1.16
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^GSPTSE: 0.92
^GSPC: 0.53
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^GSPTSE: 3.49
^GSPC: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.52
^GSPTSE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-10.07%
^GSPTSE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 11.17%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
14.23%
^GSPTSE
^GSPC