Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC
Основные характеристики
^GSPTSE:
1.68
^GSPC:
2.12
^GSPTSE:
2.30
^GSPC:
2.83
^GSPTSE:
1.30
^GSPC:
1.39
^GSPTSE:
2.52
^GSPC:
3.13
^GSPTSE:
11.39
^GSPC:
13.67
^GSPTSE:
1.51%
^GSPC:
1.94%
^GSPTSE:
10.24%
^GSPC:
12.54%
^GSPTSE:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
^GSPTSE:
-4.97%
^GSPC:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.42% против 11.10% соответственно.
^GSPTSE
16.49%
-2.39%
13.12%
18.51%
7.39%
5.42%
^GSPC
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.90% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.