PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.56%
8.64%
^GSPTSE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

1.68

^GSPC:

2.12

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

2.30

^GSPC:

2.83

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.30

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

2.52

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

11.39

^GSPC:

13.67

Индекс Язвы

^GSPTSE:

1.51%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

10.24%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.97%

^GSPC:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.42% против 11.10% соответственно.


^GSPTSE

С начала года

16.49%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

13.12%

1 год

18.51%

5 лет

7.39%

10 лет

5.42%

^GSPC

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.551.94
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.822.62
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.101.37
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.512.86
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.3712.53
^GSPTSE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
1.94
^GSPTSE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.42%
-2.37%
^GSPTSE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.90% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
3.83%
^GSPTSE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab